Optimalisasi Portofolio Saham dengan Model Markowitz pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Agustus 2023-Juli 2024
DOI:
https://doi.org/10.61220/jmsa.v1i1.20241.512Keywords:
Investasi, Manufaktur, Optimalisasi Portofolio Saham, Model MarkowitzAbstract
Investasi adalah komitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana denganharapan mendapatkan keuntungan dan pengembalian yang positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasiportofolio saham dengan model morkowitz. Selain memperoleh keuntungan ada risiko yang mungkin bisa terjadi, untuk memperkecil risiko investor memilih serta melakukan portofolio optimal.Model Markowitz hal ini tumembantu investor menentukan saham-saham yang menjadi anggota portofolio optimal. Minimisasi risiko dan maksimalisasi return menjadi hal yang mendesak, dan nilai ekspektasi return menjadidasar perhitungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi portofolio saham dengan model morkowitz. Hasil penelitian menunjukkan dari sepuluh sampel saham, terpilih dua saham yang berhasil menjadi kandidat portofolio optimal bentukan model Markowitz. Dua buah saham dengan proporsi alokasi dana berbeda yaitu sahamBRPT(40%) dan SRSN (60%) menghasilkan expected return sebesar 2.02% dan dengan tingkat risiko sebesar 9.22%.
Downloads
References
[1] Dewi, M. P. (2021). OPTIMASI PORTOFOLIO PADA SAHAM PEFINDO 25 DENGAN
MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ (STUDI KASUS DI BURSA EFEK
INDONESIA). Warmadewa Management and Business Journal (WMBJ), 3(1), 32–41.
https://doi.org/10.22225/wmbj.3.1.2021.32-41
[2] Indrayanti, N. W. Y., & Darmayanti, N. P. A. (t.t.). PENENTUAN PORTOFOLIO
OPTIMAL DENGAN MODEL MARKOWITZ PADA SAHAM PERBANKAN DI BURSA
EFEK INDONESIA.
[3] Iskandar, D., Martalena, M., & Julianto, N. D. (2020). Perbandingan Kinerja Portofolio
yang Dibentuk dengan Single Index Model pada Saham-Saham yang Terdaftar dalam
Indeks LQ45 dan Kompas 100 Tahun 2018. Jurnal Akuntansi Maranatha, 12(1), 73–83.
https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2041
[4] Mingka, M. F., & Lubis, R. S. (2023). ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL
DENGAN METODE MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM
PERBANKAN BURSA EFEK INDONESIA. Jurnal Lebesgue : Jurnal Ilmiah Pendidikan
Matematika, Matematika dan Statistika, 4(2), 709–727. https://doi.org/10.46306/lb.v4i2.322
[5] Nady Hernadi Moorcy, S. K. A., & Ayunda Aprianingrum. (2021). ANALISIS
PENENTUAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL MARKOWITZ PADA
JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.
Jurnal GeoEkonomi, 12.
[6] Putri, D. A. R., & Wahyuni, D. U. (2017). ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN
MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI. 6.
[7[ Rachman, A. (2019). OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM MENGACU PADA MODEL
INDEKS TUNGGAL. 4(2).
[8] Rifaldy, A., & Sedana, I. B. P. (t.t.). OPTIMASI PORTOFOLIO SAHAM INDEKS BISNIS 27
DI BURSA EFEK INDONESIA. 5(3).
[9] Setyawati, N. P. E. C., & Sudiartha, G. M. (2019b). PEMBENTUKAN PORTOFOLIO
OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ. E-Jurnal Manajemen Universitas
Udayana, 8(7), 4213. https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i07.p08
Email : ljmsa@lontaradigitech.com
