OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM DENGAN MODEL MARKOWITZ PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE AGUSTUS2023-JULI 2024

Abstract

Investasi adalah komitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana denganharapan mendapatkan keuntungan dan pengembalian yang positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasiportofolio saham dengan model morkowitz. Selain  memperoleh keuntungan  ada  risiko  yang  mungkin  bisa  terjadi,  untuk memperkecil risiko  investor  memilih serta  melakukan portofolio  optimal.Model Markowitz hal ini tumembantu investor menentukan saham-saham yang menjadi anggota portofolio optimal. Minimisasi  risiko  dan  maksimalisasi return  menjadi  hal  yang  mendesak,  dan  nilai ekspektasi return menjadidasar perhitungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi portofolio saham dengan model morkowitz. Hasil penelitian menunjukkan dari sepuluh sampel saham, terpilih dua saham yang berhasil menjadi  kandidat portofolio optimal bentukan model Markowitz. Dua buah saham dengan proporsi alokasi dana berbeda  yaitu sahamBRPT(40%) dan SRSN (60%) menghasilkan expected return  sebesar 2.02%  dan dengan tingkat  risiko sebesar 9.22%.

Kata Kunci: Investasi, Manufaktur, Optimalisasi Portofolio Saham, Model Markowitz